第二章-下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的
如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
（1）在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数。（2）只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数。（3）当相关系数为－1时，两项资产的风险可以充分的相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度的降低风险。