题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：资产的风险及其衡量
• 【题文】
• • 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
  • A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
  • B.无风险资产的β=0
  • C.无风险资产的标准差=0
  • D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

• 【答案】

• A,B,C
  β系数表示的含义是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险。投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数。

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"资产的风险及其衡量"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。