中级会计职称《中级财务管理》考点：证券组合风险

|0·2013-08-07 09:06:18浏览收藏

摘要中级会计职称《中级财务管理》考点：证券组合风险(一) 证券资产组合的预期收益率　(二)证券资产组合的风险及其衡量

　　证券组合风险

　　概念：两个或两个以上资产所构成的集合，称为资产组合。如果资产组合中的资产均为有价证券，则该资产组合也可称为证券组合。

　　(一) 证券资产组合的预期收益率

　　1.计算

　　各种证券预期收益率的加权平均数

　　资产组合的预期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)

　　2.结论

　　(二)证券资产组合的风险及其衡量

　　1.资产组合的风险

　　(1)组合风险的衡量指标

　　①组合收益率的方差： P45

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