2022年中级经济师金融考点梳理及模拟试题：资产定价理论

本文对2022年中级经济师《金融》考点：资产定价理论进行数量，从考察频次、考点难度、考察要求三方面作出考情分析，以下是详细内容：

考察频率：5年7次

考点难度：★★★★

考察要求：理解记忆，根据题目掌握公式的使用方式

2022年中级经济师金融考点梳理：资产定价理论

马柯维茨理论方法是在给定投资者的风险收益偏好和各种证券组合的预期收益和风险之后，确定最优的投资组合。

非系统风险指包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险（公司自身原因），是可以通过资产组合予以降低或消除，属于可分散风险。

2022年中级经济师金融模拟试题：资产定价理论

「①」根据资产定价理论，会引起非连续性风险的因素是（ ）。【单选】

A．宏观经济形势变动

B．控制改革

C．政治因素

D．公司经营风险

【答案】D

【解析】非系统风险指包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险（公司自身原因），是可以通过资产组合予以降低或消除，属于可分散风险。

「②」如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是（  ）。【单选】

A.2.8%

B.5.6%

C.7.6%

D.8.4%

【答案】C

【解析】本题考核单个风险资产投资收益率的计算。

「③」资本资产定价理论认为，可以通过不同资产组合来降低或消除的风险是（  ）。【多选】

A.市场风险

B.特有风险

C.非系统性风险

D.宏观经济运行引致的风险

E.市场结构引致的风险

【答案】BC

【解析】资产风险一般有系统风险和非系统风险两类。系统风险在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。非系统风险是指包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险。它可由不同的资产组合詈以降低或消除，属于可分散风险。故，B,C选项正确。

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