某只股票的必要报酬率为15%，必要报酬率的标准差为25%，市场投资组...-环球网校

单选题

某只股票的必要报酬率为15%，必要报酬率的标准差为25%，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，股票和市场投资组合的相关系数是0.2。假设市场处于均衡状态，则该股票贝塔系数和市场风险溢价分别是（　）。

1.25和4%

1.75和5%

1.45和4.25%

1.55和5.25%

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正确答案:A

β=0.2×25%/4%=1.25，由Rf+1.25×(14%-Rf)=15%，得Rf=10%，市场风险溢价=14%-10%=4%。