选项A，证券市场线，是将B作为自变量，必要收益率R作为因变量，无风险利率和市场风险溢酬作为已知系数的直线方程，选项A错误；选项B，证券市场线不包含非系统风险，选项B错误；选项C，公司风险可以通过证券组合消除，选项C的说法错误，同时证券市场线并为引用非系统风险，选项C不能从证券市场线中得出结论；选项D，在证券市场线关系右侧，唯一与单项资产相关的就是β系数，而β系数正是对该资产所有的系统性风险的度量，因此证券市场线的一个重要暗示就是“只有系统性风险才有资格要求补偿”，选项D的说法正确。