甲公司的一项投资组合包含A、B、C三种股票，权重分别为50%、20%...-环球网校

单选题

甲公司的一项投资组合包含A、B、C三种股票，权重分别为50%、20%、30%，三种股票的预期收益率为20%、15%、10%，已知市场组合的无风险利率为4%，证券市场平均收益率为16%，则该投资组合的β系数为（）。

1.65

1.2

0.75

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正确答案:B

该投资组合的预期收益率=50% x20% +20% x15% +30% x10% =16%，由资本资产定价模型知甲项目的预期收益率=4% +β(16% -4%) =16%，则β=1。