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下列关于相关系数的说法中,正确的是( )。
单选题
下列关于相关系数的说法中,正确的是( )。
A
证券组合想分散风险,必须使相关系数不等于0
B
两项资产组合相关程度越高,风险分散效应越强
C
相关系数越趋近于1,风险分散效应越强
D
只要两种证券之间的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
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答案
正确答案:D
解析
相关系数等于0, 是小于1的,所以是可以分散非系统风险的,选项A错误; 当两种资产完全负相关,风险分散效应最强,当两种资产完全正相关,风险分散效应最弱,选项B错误;相关系数越趋近于1,风险分散效应越弱,选项C错误。
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