资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期...-环球网校

单选题

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资者甲公司和乙公司决定将其资产投资于组合M和N中，甲公司期望的最低收益率为16%，乙公司投资于资产组合M和N的资金比例为3：7，根据上述情况，下列说法错误的是（）。

资产组合M的标准离差率为1.55

资产组合M的风险大于资产组合N

为实现期望的最低收益率，甲公司应于资产组合M上投资的最低比例是65%

乙公司更厌恶风险

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答案

正确答案:C

解析

选项A，资产组合M的标准离差率=27.9%÷18%=1.55，选项A正确；选项B，资产组合N的标准离差率1.2<资产组合M的标准离差率1.55，资产组合M风险更大，选项B正确；选项C，最低期望收益率=投资于m的比率×m的期望收益率+投资于n的比率×n的期望收益率，因此，设投资于m的比率为×%，则18%××%+13%×（1_×%）>16%，解得×%>60%，选项C错误；选项D，资产组合M的风险大于资产N，且甲公司投资于资产M的风险比率（最低60%）大于乙公司投资于资产M的风险比率（30%），因此乙公司更厌恶风险，选项D正确。