某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合...-环球网校

单选题

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2.市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

4%; 1.25

7%: 1.75

4.25%; 1.25

6.25%; 1.55

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正确答案:A

β=0.2x25%/4%=1.25,由: Rf+1.25x( 14%-Rf)= 15%,得: Rf= 10%。市场风险溢价= 14%- 10% =4%。