<某项投资组合包含甲和乙两种股票,甲、乙股票的期望收益率分别为-环球网校

多选题

某项投资组合包含甲和乙两种股票,甲、乙股票的期望收益率分别为

投资组合的标准差为16%

乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险

投资组合的预期收益率为10.4%

乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率

乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险

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答案

正确答案:C,D

解析

题目没有给出相关系数,投资组合标准差无法确定,选项A不是答案。期望收益率和标准差无法衡量系统性风险和非系统性风险,选项BE不是答案。投资组合的预期收益率=甲股票的期望收益率×甲股票在投资组合中的权重+乙股票的期望收益率×乙股票在投资组合中的权重=8%×40%+129%×60%=10.49%6,选项C是答案。甲股票标准离差率=10%/8%=1.25,乙股票标准离差率=20%/12%=1.67,选项D是答案。