某项投资组合包含甲和乙两种股票,甲、乙股票的期望收益率分别为8%和12%,标准离差分别为10%和20%,在投资组合中的权重分别为40%和60%。则下列关于甲、乙股票和投资组合风险与收益说法中,正确的有( )。
答案
正确答案:C,D
解析
题目没有给出相关系数,投资组合标准差无法确定,选项A不是答案。期望收益率和标准差无法衡量系统性风险和非系统性风险,选项BE不是答案。 投资组合的预期收益率=甲股票的期望收益率×甲股票在投资组合中的权重+乙股票的期望收益率×乙股票在投资组合中的权重=8%×40%+129%×60%=10.49%6,选项C是答案。 甲股票标准离差率=10%/8%=1.25,乙股票标准离差率=20%/12%=1.67,选项D是答案。
