<如果两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，由其组成投资-环球网校

多选题

如果两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，由其组成投资

A

该组合不能降低任何风险

B

两只股票的相关系数为0

C

可以最大程度地降低风险

D

两只股票的相关系数为-1

E

投资组合风险等于两只股票风险的加权平均数

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答案

正确答案:C,D

解析

如果两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则两只股票的相关系数为-1，这样的组合可以最大程度地降低风险。

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