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1.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( )
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.基本指标法和标准法
2.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。
A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
3.有效风险管理体系建设必须以( )为先导。
A.健全的内部控制机制
B.完善的公司治理机构
C.先进的风险管理文化培育
D.有效的风险治理策略
4.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。
A.至少5年
B.至少3年
C.至多5年
D.至多3年
5.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )
A.EVA=税后净利润一资本成本
B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本
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6.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
7.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
8.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了
A.扩大货币流通量
B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
C.提高商业银行业的信誉度
D.紧缩货币
9.在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过( )计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.外部操作风险计量系统
C.标准法
D.内部操作风险计量系统
10.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，?值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的p因子等于l8%。
A.零售商业银行业务
B.资产管理
C.支付和结算
D.零售经纪
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11.某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为( )
A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%
12.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包( )
A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险
13.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于( )
A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析
14.下列( )不是健康风险文化的内容。
A.加强高级管理层的驱动作用
B.树立正确的贷款经营方式
C.树立正确的风险管理理念
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用
15.下列不属于经营绩效类指标的是( )
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
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16.商业银行对客户进行财务分析的目的是( )
A.帮助企业加快发展
B.为企业改革提供依据
C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务
D.识别企业信用风险
17.监管目标的确定，应当充分考虑一国( )发展的现状。
A.银行业
B.期货业
C.保险业
D.证券业
18.以下关于交易账户的说法，正确的是( )
A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险
B.银行对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按理想价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户
19.清晰的战略风险管理流程不包括( )
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.战略风险控制
20.假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为( )
A.33%
B.35%
C.37%
D.41%
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21.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是( )
A.利用长期负债为短期资产融资
B.利用长期负债为长期资产融资
C.利用短期负债为长期资产融资
D.利用短期负债为短期资产融资
22.商业银行代理业务不包括( )
A.代理保险业务
B.代理商业银行业务
C.代理政策性银行业务
D.代理期货业务
23.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )
A.买入距到期日还有半年的债券
B.卖出永久债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出l0年期债券
D.买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券
24.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )
A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D.长期次级债务不能计入附属资本
25.商业银行( )的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
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参考答案
1.D 【解析】中国的商业银行主要采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。不过商业银行采取基本指标法和标准法计算操作风险资本金只是过渡阶段的选择，一方面，这两种方法是针对操作风险较低的商业银行设计的;另一方面，高级计量法的风险敏感度更高，采用这种疗法更能反映商业银行操作风险的真实状况。故选D。
2.B【解析】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。
3.C【解析】风险管理文化是风险管理体系的灵魂，有效风险管理体系建设必须以先进风险管理文化培育为先导。故选C。
4.A【解析】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。
5.C【解析】经济增加值(EVA)的表达式：EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本。A、B、D三项均正确。故选C。
6.D【解析】授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。
7.D 【解析】在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。
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8.B【解析】通过实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度是为了加强银行流动性管理，当央行提高存款准备金率是紧缩银根，减少货币流动性，反之.是为了扩大货币流通量。
9.D【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
10.C【解析】巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数。支付和结算产品线的β因子等于l8%。
11.D【解析】根据计算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×l00%，可得，投资者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。
12.B【解析】《商业银行资本觅足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。故选B。
13.C【解析】对借款人还款记录的持续监控是分析还款意愿的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观地揭示担保申请人的还款意愿。故选C。
14.B【解析】健康的风险文化至少应包括：(1)树立正确的风险管理理念;(2)加强高级管理层的驱动作用;(3)创建学习型组织，充分发挥人的主导作用
15.B【解析】B选项属于审慎经营类指标.是风险管理中非常重要的一个指标。
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16.D【解析】财务分析是通过对企业的经营成累，财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风除的目的。故选D。
17.A【解析】监督目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态，监管目标确定，应当遵循银行业监管的一般规律，同时，应当充分考虑一国银行发展的现状。
18.B【解析】A项应规避的是自身的风险;C项魔为市场价格;D项银行的存贷款业务归入银行账户。
19.B【解析】清晰的战略风险管理流程包括识别、评估、监测、控制。
20.B【解析】资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税率)]÷平均资产总额=[50+20×(1―350A)]÷180―35%。故选B。
21.A【解析】当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是利用长期负债为短期资产融资。故选A。
22.D【解析】商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，包括代理政策性银行业务、代理中央银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行的银行卡收单业务等。
23.D【解析】预期收益率曲线变得较为平坦，则膨买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。
24.C 【解析】长期次级债务是指原始期限至少在5年以上的次级债务。经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为勾抵押或者质押的长期次级债务工具可以列入附属资本。在距到期日前最后5年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣20%。故选C。
25.B【解析】商业银行风险规避的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。故选B。
