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2014年银行从业资格增改知识点《风险管理》习题
一、单项选择题
1. 下列不属于国别风险的是( )。
A.主权风险
B.传染风险
C.货币风险
D.微观经济风险
2. 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是( )。
A.资本类指标
B.风险类指标
C.零容忍度类指标
D.收益类指标
3. 下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是( )。
A.维持现有的红利水平
B.零容忍度类指标
C.收益类指标
D.资本类指标
4. 向董事会报告风险管理工作和风险状况的是( )。
A.财务人员
B.股东
C.高管层
D.董事长
5. 商业银行对金融机构的债权是( )。
A.主权风险暴露
B.金融机构风险暴露
C.公司风险暴露
D.零售风险暴露
6. 商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是( )年。
A.0.5
B.1
C.2.5
D.3
7. 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产
A.内部评级法
B.权重法
C.监管映射法
D.违约概率法
8.下列关于敏感性分析的说法错误的是( )。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素
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9. ( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
10.依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是( )特定风险。
A.利率风险
B.股票风险
C.汇率风险
D.期权风险
11.将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是( )。
A.风险因素识别与构建
B.压力测试
C.特定风险
D.返回检验
12.下列选项中，属于操作风险中评估阶段工作的是( )。
A.确认评估对象
B.整合评估结果
C.绘制流程图
D.评估剩余风险
13.下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是( )。
A.市场变动
B.产品价格
C.员工水平
D.客户满意度
14.银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是( )。
A.标准法
B.加权平均法
C.高级计量法
D.基本指标法
15.下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是( )。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
16.由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是( )。
A.新增风险
B.特定风险
C.商品风险
D.汇率风险
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17.具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是( )。
A.二级资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.股东资本
18.零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是( )。
A.违约概率
B.违约风险暴露
C.违约损失率
D.有效期限
19.商业银行账户利率风险管理的目的是( )。
A.银行账户利率风险的测算
B.银行账户利率风险控制
C.利率预测
D.利率计量
20.下列选项中，不属于结构性资产的是( )。
A.经扣除折旧后的固定资产
B.为维持资本充足率稳定而持有的头寸
C.与记账本位币所属货币不同的资本
D.对国内附属公司和关联公司的投资
21.关于银行风险管理部门，下列说法错误的是( )。
A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致
B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应
C.风险管理部门要具有独立性
D.风险管理部门要具有权威性
22.下列既是操作风险计量的一种方法，又是一套完整的操作风险管理框架的计量方法的是( )。
A.基本指标法
B.高级计量法
C.标准法
D.简单加总法
23.损失数据收集的原则不包括( )。
A.统一性
B.准确性
C.竞争性
D.谨慎性
24.下列不是损失数据收集的核心环节的是( )。
A.损失事件识别
B.损失金额弥补
C.损失事件填报
D.损失数据收集验证
25.下列选项中，不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是( )。
A.符合银行实际
B.保证一定的前瞻性
C.符合监管要求
D.保证一定的合规性
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二、多项选择题
1. 下列选项中，属于核心一级资本的有( )。
A.盈余公积
B.一般风险准备
C.实收资本
D.未分配利润
E.超额贷款损失准备可计入部分
2. 风险偏好指标值的确定要体现( )原则。
A.重要性
B.全面性
C.稳定性
D.安全性
E.合规性
3. 常用的风险事后控制方法有( )。
A.风险转移
B.风险定价
C.风险资本的重新分配
D.提高风险资本水平
E.制订应急预案
4. 零售风险暴露应同时具备的特征有( )。
A.债务人是一个或几个自然人
B.笔数多
C.单笔金额大
D.按照组合方式进行管理E.笔数少
5. 专业贷款的风险加权资产计量方法有( )。
A.内部评级法
B.外部评级法
C.监管映射法
D.违约概率法
E.资产负债率法
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6. 下列选项中，属于市场风险限额指标的有( )。
A。头寸限额
B.止损限额
C.风险价值限额
D.损失限额
E.币种限额
7. 银行账户利率风险管理方法包括( )。
A.完善银行账户利率风险治理结构
B.加强资产负债匹配管理
C.完善商业银行的人员配置
D.实施业务多元化的发展战略
E.完善商业银行的定价机制
8. 在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为( )。
A.国家风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.股票风险
E.商品风险
9. 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括( )。
A.加权平均法
B.标准法
C.现期风险暴露法
D.远期风险暴露法
E.内部模型法
10.操作风险具有的特点有( )。
A.具体性
B.分散性
C.内生性
D.差异性
E.复杂性
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三、判断题
1. 风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。 ( )
2. 衡量各利益相关者的期望，实质上是流动性与收益性的平衡。 ( )
3. 强调风险管理的独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。 ( )
4. 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过l亿元人民币企业的债权。( )
5. 对于某些短期交易，有效期限为内部估计的有效期限与1天中的较小值。( )
6. 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之积。( )
7. 商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。( )
8. 市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。 ( )
9. 通常一个操作风险损失事件由一个操作风险原因引发。 ( )
10.信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。 ( )
