2013年银行从业资格考试(风险管理)章节练习：第四章

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　　1.关于VaR的说法错误的是( )。

　　A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

　　B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

　　C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

　　D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

　　2.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。

　　A.公允价值和预期价值

　　B.市场价值和公允价值

　　C.名义价值和市场价值

　　D.内在价值和名义价值

　　3.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。

　　A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

　　B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

　　C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

　　D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

　　4.下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。

　　A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的

　　B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C.能够预测突发事件的风险

　　D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　5.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

　　A.汇率风险

　　B.商品价格风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

　　6.下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。

　　A.即期利率曲线可由远期利率推断

　　B.远期利率合约是一项表外资产业务

　　C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险

　　D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险

　　7.总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的( )。

　　A.全部市场风险损失

　　B.部分市场风险损失

　　C.全部违约风险损失

　　D.全部损失

　　8.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。

　　A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

　　9.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

　　A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

　　B.等于表内的即期资产减去即期负债

　　C.包括变化较小的结构性资产或负债

　　D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

　　10.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　参考答案：BBCCA,BDCCA

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