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《风险管理》第二章习题：商业银行风险管理流程
1、中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金攀彀再贷款浮息制度，这样做是为了( )。
A、扩大货币流通量
B、敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管囊的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
C、提高商业银行业的信誉度
D、紧缩货币
【答案与解析】正确答案：B
题干中没有说明是提高还是降低存款准备金率，如果提高，可以由紧缩货币的效果，如果降低，则有扩大货币流通量的效果。但是题干中只说明是实行差别准备金率及再贷款浮息制度，这样的目的就不是A或D。C显然错误，提高信誉度是依靠各家银行自身的管理，只有B是正确的，是为了加强银行流动性管理。
2、下列有关利率风险的说法，正确的是( )。
A、若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少
B、存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款银行收益不受影响
C、银行利用5年期的政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险
D、当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险
【答案与解析】正确答案：D
本题最明显的错误选项是C，风险会一直存在。然后分析其他选项，在A中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。B中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。
3、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和 ( )。
A、控制派生风险 B、人力资源配置不当风险
C、系统性风险 D、操作失误风险
【答案与解析】正确答案：A
操 作风险评估的原则之一是由表及里，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模式等系统原因产生的;流程环 节风险是流程环节所固有的操作风险因素;控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素。B是非流程风险中的一种;D是流程环节中的一种。C系统性风 险是指风险波及范围较大的风险。
4、《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。
A、高级计量法 B 、标准法 C、基本指标法D、内部评级法
【 答案与解析】正确答案：D
内部评级法是巴塞尔委员会提出的对信用风险计量的方法。考生可以注意，提到“评级”一般就是对信用风险进行评估或者计量。另外，A、B、C是操作风险的计量方法，要求考生对这三种方法一起记忆，通常它们会一起出现。
5、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )
A、由内而外、自上而下和从已知到未知
B、由表及里、自上而下和从已知到未知
C、由内而外、自下而上和从已知到未知
D、由表及里、自上而下和从已知到未知
【答案与解析】正确答案：B
所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，层层深入;自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级申报;从已知到 未知，就是从历史推测未来。
6、在自我评估法中，下列操作风险 与内部控制评估的工作流程各阶段，按 照先后顺序排序结果是( )。
(1)全员风险识别与报告
(2)控制活动识别与评估
(3)制定与实施控制优化方案
(4)报告自我评估工作与日常监 控
(5)作业流程分析和风险识别于评估
A、(1)(2)(3)(4)(5) B、(4)(1)(5)(3)(2)
C、(4)(2)(3)(1)(5)D、(1)(5)(2)(3)(4)
【答案与解析】正确答案：D
整个过程描述的是自我评估法，所以 (4)报告自我评估工作与}1常监督应该是整个自我评估的最后一步，仅此就可以考虑D为正确选项;然后我们 可以从第一步开始验证，(1)比(4)更贴近第一步，而第二 步就进行研究控制活动时间显得过早，应该
是先进行(5)，然后通过(2)的评估来进行(3)、所以整个过稃就是(1)、(5)、(2)、(3)、(4)、确保D的准确性。
7、关于商业银行操作风险的下列说 法，不正确的是( )
A、根据商业银行管理和控制操怍风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作网险和应承担的操作风险
B、不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C、商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D、商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
【答案与解析】正确答案：C
C表述中出现了对风险管理很消极的态度，而且在表达上没有教材中的严密和书面，很容易就判断出该选项是有问题的。本题比较简单，因为D很快就解释了C的错误。对于无法避免、降低、缓释的操作风险可以计提损失准备或者分配资本金。
8、在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A、内部评级法 B、基本指标法 C、标准法 D、高级计量法
【答案与解析】正确答案：D
标准法的特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意。选D，考生不要把“内部操作”看做是 “内部评级法 ”的特征，内部评级法是信用风险中的方法，它经常作为干扰项出现，要尤为注意。
9下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。
A、减少在不熟悉市场的交易 B、强化交易员限额交易制度
C、购买未授权交易保险 D、为操作风险分配资本金
【答案与解析】正确答案：C
考 生要了解根据商业银行操作风险管理和控制风险的能力，风险可以分为可规避的可降低的、可缓释的、应承担的风险。本题中，四个选项分别就是控制这四种风险的 相应措施。A是减少交易，是一种风险规避的措施。B是强化制度是对可降低的风险采取的措施。D是对必须要承担的风险分配准备金。只有C是风险缓释的措施。 通常，风险缓释的方案往往带有一定的专业性，包括连续营业方案，保险和业务外包，就是其中的保险措施。
10、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可 以通过( )来进行操作风险缓释。
A、提高电子化水平以取代手工操作B 、制定连续营业方案
C、购买电子保险 D、IT系统灾难备援外包
【答案与解析】正确答案：A
题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，换个角度解答此题，题目中已说明是操作风险缓释，那么三种缓释手段分别在B、C、D中有所体现了，只有A例外。