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风险管理:死亡率模型的一个计算问题

|0·2009-10-19 15:27:29浏览0 收藏0

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  学员提问:

  根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。麻烦老师把公式列一下,谢谢

  网校回答:

  据103页公式:CMR=1-(1-0.17%)*(1-0.60%)*(1-0.60%)=1.36%。

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