2023年6月银行从业资格考试真题及答案《风险管理》

2022年下半年初级银行从业资格考试真题

风险管理（PDF版下载）

单选题

1.银行核心一级资本120亿，一级资本50亿，风险加权资本1700亿，假设资本扣除项为0，现在计算出来的资本充足率要达到10.5%，问还需要加多少亿资本()

A.8.5

B.50

C.58.5

D.128.5

参考答案：A

2.根据所承担风险的大小，某商业银行自行计算需要保有的最低资本量为100亿美元，这100亿美元属于()。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.资产规模

参考答案：C

3.下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是( )。

A.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限

D.风险限额是风险偏好传导的重要手段

参考答案：A

4.国别风险超限额情况应当及时向相应级别的()报告，以获得批准或采取纠正措施。

A.股东大会

B.管理层或董事会

C.高级管理层

D.监事会

参考答案：B

5.我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得0，比巴塞尔委员会的要求()。

A.高于4%，低1个百分点

B.高于3%，低0.5个百分点

C.低于4%，高1个百分点

D.低于3%，高0.5个百分点

参考答案：C

6.下列不属于商业银行流动性应急机制中预警。

信号的是O。

A.资产质量恶化

B.资产规模急剧扩大

C.银行股票价格大幅上涨

D.银行评级下调

参考答案：C

7.商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分，下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是()。

A.降低总的风险加权资产

B.银行并购和重组

C.增加风险权重低的资产

D.增加资本

参考答案：D

8.金融机构应当对非机构投资者的风险承受能力进行评估，确定投资者风险承受能力评级由低到高至少包括()。

A.保守型、平衡型、进取型

B.保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型

C.风险规避型、风险中立型、风险追求型

D.风险规避型、稳健型、风险中立型、成长

型、风险追求型

参考答案：B

9.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。

A.小麦

B.石油

C.棉花

D.黄金

参考答案：D

10.马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的(()，成为现代风险管理的重要基石。

A.资本资产定价模型

B.投资组合原理

C.欧式期权定价模型

D.套利定价模型

参考答案：B

11.相对而言，下列受房地产价格波动影响最小的行业是()。

A.水泥业

B.钢铁业

C.汽车业

D.建筑业

参考答案：C

12.()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A.公允价值

B.名义价值

C.市值重估

D.市场价值

参考答案：A

13.银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估，评级和限额监测。当某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应归为()。

A.较高国别风险

B.低国别风险

C.较低国别风险

D.中等国别风险

参考答案：D

14.巴塞尔委员会于2015年7月公布的第四版《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，下列关于“三道防线”的表述不正确的是()。

A.风险管理职能属于第二道防线

B.业务条线是第一道防线

C.合规职能属于第三道防线

D.内部审计职能属于第三道防线

参考答案：C

15.商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象，这属于商业银行面临的外部风险中的()。

A行业风险

B.竞争对手风险

C.品牌风险

D.客户风险

参考答案：A

多选题

16.巴塞尔协议第一支柱是银行的最低资本要求，覆盖了()三大风险。

A.信用

B.市场

C.流动性

D.操作

E.法律

参考答案：A，B，D

17.商业银行风险监测指标体系中的主要指标包括()。

A.贷款风险迁徙率

B.不良贷款拨备覆盖率

C.不良贷款率

D.贷款拨备率

E.逾期贷款率

参考答案：A，B，C.D，E

18.风险限额管理主要包括的环节有()。

A.风险限额设定

B.风险限额计量

C.风险限额监测

D.风险限额管理

E.超限额处理

参考答案：A.C，E

19.不良资产的处置手段包括以下哪些()。

A.贷款核销

B.贷款评级调整

C.贷款转让

D.不良资产证券化

E.债转股

参考答案：A.C.D.E

……

2023年上半年初级银行考试时间

2023年上半年初级银行考试分数线

考试成绩合格标准经银行业专业人员职业资格考试办公室报银保监会、人力资源社会保障部审定，由中国银行业协会发布。

过往几年初级银行职业资格考试各科目的合格标准均为60分(各科目试卷满分均为100分)。

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