2022年7月银行从业资格考试科目风险管理真题(网友版)：单选题16-95题

银行从业资格考试科目风险管理

注意：2022年上半年银行从业资格考试已结束，本次真题来源于网友反馈，初级银行从业资格考试从题库中抽题组卷，每个人考的不一定一样，环球网校提供的真题仅供参考。后续也会不断为大家更新，持续关注，有新试题答案，会及时更新完整版，需要下载pdf版文档，可见文末说明。

单项选择题【指路：判断题部分】

16.某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入(人民币)如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为()亿。

A.6.450

B.5.835

C.3.135

D.17.505

【答案】B

【解析】

【章节】第六章第五节标准法计算操作风险资本

17.一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2.3%，则第二年有两支债券违约的概率是()

A.2.3%

B.4.6%

C.0.16%

D.4.55%

【答案】D

【解析】1-(1-2.3%)*(1-2.3%)=4.55%

【章节】第四章第二节信用风险的计量

18.在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是()。

A、转移风险

B、货币风险

C、主权风险

D、政治风险

【答案】D

【解析】政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

【章节】第八章第一节国别风险类型

19.暂缺

20、下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是()

A.Vega

B.Gamma

C.Theta

D.Delta

【答案】D

【解析】由于期权产品的非线性收益特征，其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta、Gamma、Vega，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。

【章节】第五章第三节市场风险控制

21、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用原则低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是()

A.风险补偿

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险分散

【答案】A

【解析】风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。

【章节】第一章第二节商业银行风险管理的策略

22、X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为()

A.0.002956%

B.0.002861%

C.0.003142%

D.0.003270%

【答案】A

【解析】10*0.75*0.25^9+0.25^10=0.002956%

【章节】第一章第三节概率及概率分布

23、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行采用内部模型法计量市场风险监管资本的公式为()

A.暂缺

B.暂缺

C.暂缺

D.暂缺

24、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()

A.银行评级下调

B.资产质量恶化

C.资产规模急剧下降

D.收购规模急剧增大

【答案】C

【解析】预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。

【章节】第七章第五节预警指标

25、商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()。

A.固有风险

B.非系统性风险

C.系统性风险

D.剩余风险

【答案】D

【解析】风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险

【章节】第六章第二节风险与控制自我评估

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26、下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是()

A.收购规模急剧减少

B.无法获得市场借款

C.银行收入下降

D.资产证券化的利差扩大

【答案】A

【解析】预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。

【章节】第七章第五节预警指标

27、商业银行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可以不包括()

A.银行贷款在不同行业中的分布

B.银行不同客户的行业集中度

C.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

D.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

【答案】D

【解析】行业风险分析的主要内容包括：(1)行业特征及定位；(2)行业成熟期分析；(3)行业周期性分析；(4)行业的成本及盈利性分析；(5)行业依赖性分析；(6)行业竞争力及替代性分析；(7)行业成功的关键因素分析；(8)行业监管政策和有关环境分析。

【章节】第四章第一节行业风险分析

28、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是()

A.基本指标法

B.新标准法

C.标准法

D.高级计量法

【答案】A

29、下列商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是()

A.极端天气事件降低企业生产频率，企业销售收入减少

B.洪水导致借款人的抵押品损毁

C.气候变化导致银行资产价值出现波动

D.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降

【答案】D

【解析】转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降，银行信用风险上升。

【章节】第十章第五节转型风险及其影响

30、()是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

A.风险监管

B.原则监管

C.市场约束

D.合规监管

【答案】A

【解析】风险监管是种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

【章节】第十三章第一节风险监管在实践中的作用

31.以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立高级管理职位，参与信息管理决策

C.监督和审查信息科技预算及执行情况

D.明确董事会履行的信息科技管理职责

【答案】B

【解析】商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。

【章节】第六章第七节信息科技治理

32.商业银行的灾难性损失由()来弥补或应对

A.计提资本金

B.计提损失准备金

C.购买保险

D.增资扩股

【答案】C

【解析】商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失；利用资本金应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

【章节】第一章第一节风险损失

33.下列关于商业银行业务外包的表述，最不恰当的是()

A.商业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

B.商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查

C.商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制

D.商业银行董事会负责制定外包战略发展规划

【答案】D

【解析】高级管理层负责制定外包战略发展规划。

【章节】第六章第六节外包风险管理主要框架

34.全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已成为国际监管改革的重点，因此()于2011年提出了加强系统重要性银行监管的一揽子重要措施。

A.国际货币基金组织

B.巴塞尔委员会

C.金融稳定理事会

D.世界银行

【答案】C

【解析】金融稳定理事(FSB)于201111月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到二十国集团领导人峰会的批准，近年来其又与巴塞尔委员会陆续出台了系列监管标准和实施措施，在国际监管机构的倡导下，各国监管机构也已致力于建立有效的处置机制，要求系统重要性金融机构建立具有可操作性的恢复和处置计划

【章节】第十二章第五章恢复与处置计划的定义和作用

35.下列关于久期的描述错误的是()

A.久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理

B.相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

C.当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升

D.久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

【答案】C

【章节】第五章第二节基本概念

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36.商业银行在进行投资决策时，根据投资组合理论，下列属于最佳投资组合方案的是()

图片暂缺

A.投资组合C

B.投资组台A

C.权资组合B

D.投资组合D

【答案】暂缺

37.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性，可靠性，充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为()

A.每两年一次

B.至少每两年一次

C.每三年一次

D.至少每年一次

【答案】D

【解析】银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

【章节】第五章第一节严格的内部控制和审计

38.下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()

A.资本计量

B.关键风险指标

C.风险与控制自我评估

D.损失数据收集

【答案】C

【解析】商业银行操作风险管理工具包括损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测和情景分析。

39.新产品(业务)的信用风险是指借款或交易对手未按照约定履行义务，从而使商业银行产生()的风险。

A.违约

B.盈利

C.损失

D.破产

【答案】C

【解析】信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险

【章节】第十章第三节信用风险

40.某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播，则该行面临的风险类型有()

A.声誉风险，战略风险

B.声誉风险，法律风险

C.国别风险，法律风险

D.操作风险，战略风险

【答案】B

【解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿导致的风险敞口。

【章节】第一章第一节商业银行风险的主要类别

41.根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()

A.5%

B.9%

C.3%

D.4%

【答案】D

【解析】商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%

【章节】第三章第四节杠杆率在我国的实施

42.商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监管，并对商业银行的股东负责。

A.董事会

B.高级管理层

C.员工

D.监事会

【答案】A

【解析】规定商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。

【章节】第二章第一节董事会及其风险管理委员会

43.根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()

A.风险评估

B.资本规划

C.信息披露

D.压力测试

【答案】C

【解析】内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

【章节】第十二章第四节内部资本充足评估报告内容和作用

44.1998年美国长期资本管理公司(LICM)由于在定价模型中错误估计风险因素，导致俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性，最终导致(LICM)公司破产，这起实践中，涉及到引起流动性风险主要因素是()。

A.模型风险，法律风险

B.操作风险，战略风险

C.信用风险，信息科技风险

D.模型风险，国别风险

【答案】D

【解析】定价模型中错误估计风险因素是模型风险，俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性是国别风险。

【章节】第一章第一节商业银行风险的主要类别

45.()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A.基准风险

B.权益曲线风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

【答案】C

【解析】重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

【章节】第五章第一节利率风险

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46.根据2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》，某商业银行操作风险计量岗工作人员采用新标准法计量操作风险资本时，算出业务规模为400亿欧元。则范围及对应的边际系数如下图(暂缺)，则该行的业务规模参数为()

A.62.7

B.60

C.72

D.53.7

【答案】暂缺

47.下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是()

A.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

D.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

【答案】B

【解析】国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

【章节】第八章第四节国别风险限额和集中度管理

48.当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是()

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资

【答案】D

【解析】如果银行以长期存款作为短期利率贷款的融资来源，当利率上升时，存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。

【章节】第七章第一节流动性风险的内生因素

49.在国别风险管理中，当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的的载体)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其它金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。

A.商岸岛的主权所在国

B.母公司注册所在地

C.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心

D.实际经营或管理机构所在国家(地区)

【答案】D

【解析】直接风险主体，通常指债务人或交易对手。国别风险转移以后的主体，为最终风险主体，对于非个人，一般是指主体注册成立的国家，但有例外情形，比如：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的载体(SPV)，比如注册在开曼群岛、维尔京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。

【章节】第六章第一节国别风险识别

50.商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是()。

A.制定合理的中长期经营战略

B.正确划分表内业务和表外业务

C.建立完善的内部控制体系

D.正确划分银行账簿与交易账簿

【答案】D

【解析】合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

【章节】第五章第一节交易账簿和银行账簿划分

51.假设市场上的投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年化收益率为4%，二是银行理财产品，收益率可能为8%、1.5%、2%，对应的概率分别为0.25、0.5、0.25，则该投资者选择的收益率最高的投资方案是()。

A.100%投资国债

B.100%投资银行理财产品

C.60%投资国债，40%投资银行理财产品

D.20%投资国债，80%投资银行理财产品

【答案】A

【解析】银行理财产品的预期收益率=8%×0.25+1.5%×0.5+2%×0.25=3.25%<4%

【章节】第一章第三节预期收益率

52.某商业银行当期正常类贷款2300亿元，关注类贷款500亿元，次级类贷款90亿元，可疑类贷款24亿元，损失类贷款6亿元，一般准备，专项准备，特种准备分别为100亿元，42亿元，则该银行的不良贷款拨备覆盖率()

A.132%

B.125%

C.5.14%

D.5.36%

【答案】(100+42)/(90+24+6)=

【章节】第四章第三节信用风险监测

53.下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是()。

A.有效的经济资本配置有助于实现商业银行运营风险最小化

B.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失

C.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构

D.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求

【答案】C

【解析】利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。A错误

经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。B错误。经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。

【章节】第三章第二节经济资本

54.就业制度和工作场所安全事件，属于()压力测试场景。

A.操作风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.市场风险

【答案】A

【解析】针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响：内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等。

【章节】第十一章第二节操作风险压力情景

55.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是()。

A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况

B.为提高风险信息传递的及时性，不同部分岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长

C.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求

D.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

【答案】B

【解析】风险管理信息系统应当针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。

【章节】第二章第四节风险IT系统

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56.下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是()。

A.国别限额

B.行业限额

C.信贷限额

D.止损限额

【答案】D

【解析】市场风险限额指标主要包括头寸限额风险价值限额止损限额、敏感度限额等。

【章节】第五章第三节市场风险限额指标

57.下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是()。

A.合格通用设备

B.合格应收账款

C.合格住宅房地产

D.合格金融质押品

【答案】A

【解析】合格抵(质)押品包括融质押品实物抵押品(应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵(质)押品。合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。

【章节】第四章第二节缓释工具

58.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，部分商业银行面临着收益下降、产品和服务成本增加，创新不足的发展困境，为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化对()的管理。

A.市场风险

B.声誉风险

C.战略风险

D.信用风险

【答案】C

59.下列不属于现金流分析中关键假设的是()。

A.负债流失假设

B.客户违约假设

C.宏观经济假设

D.资产增长假设

【答案】暂缺

【解析】现金流分析中的关键假设包括资产增长假设，流动性资产变现假设，负债增长或流失假设，危机情况下的存款流失假设，同业资金来源的到期滚动假设。

60.客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100%的是()。

A.垃圾级

B.AA级

C.违约级

D.次级

【答案】暂缺

【章节】第四章第二节基于内部评级的方法

61.自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的事()

A.通常会给实体经济带来严重的负面影响

B.可能导致部分金融机构破产、倒闭或巨额损失

C.一般会威胁到整个金融体系的稳定

D.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响

【答案】D

【解析】D项错误，通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响。

【章节】第一章第一节系统性金融凤险

62.某商业银行给当地一家传媒公司发放一笔155，000元的贷款，已知银行估计该传媒公司的违约概率在0.7%到1.6%之间。回收率为30%，则关于该笔...

A.744；325.5

B.2480；108.5

C.1736；759.5

D.1248；534.8

【答案】暂缺

【章节】第四章第二节基于内部评级的方法

63.根据《贷款风险分类指导原则》。在计提银行贷款提失准备时，专项准备是()

A.模据全部贷款余额的一定比前计物的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

B.在利网分是中计提的一般风险准备

C.对贷款进行风险分类后，按每笔贷款提失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

D.针对某国家地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

【答案】C

【解析】专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

【章节】第四章第八节贷款损失准备的定义和特征

64、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()

A.监督商业银行风险管理部分在风险管理中的工作情况

B.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的工作

C.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况

D.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

【答案】A

【解析】监事会应跟踪监督董事会和高级管理层为加强风险管理、完善内部控制所做的相关工作；应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价；负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

【章节】第二章第一节监事会

65、某医疗器械制造公司在同一家银行做了四笔业务，分别是两笔流动资金贷款、一笔项目贷款、一笔贸易贷款，则该公司在银行有()个LGD

A.4

B.1

C.5

D.3

【答案】暂缺

【章节】第四章第二节基于内部评级的方法

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66、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行()义务，委托人自担风险并获得收益。

A.公平公正、客户至上

B.公平公正、廉洁自律

C.诚实信用、勤勉尽责

D.诚实信用、遵纪守法

【答案】C

【解析】金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用，委托人自担投资风险并获得收益金。

【章节】第十章第二章资产管理业务概述

67、下列不属于操作风险缓释主要手段的是()

A.商业保险

B.业务连续性管理计划

C.业务外包

D.关键风险指标

【答案】D

【解析】主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等

【章节】第六章第四节操作风险缓释

68.下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是()。

A.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机

B.流动性风险与信用风险，市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险

D.流动性风险管理水平体现了商业很行的整体经营管理水平

【答案】B

【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。

【章节】第一章第一节流动性风险

69.商业银行某信用管理等级公司客户获得3年期贷款后，预计第一年、第二年、第三年出现违约的概率分别为0.4%、1.2%、3.6%，则第三年末该信用等级的公司客户归还全部本息的概率为()。

A.96.34%

B.98.97%

C.92.66%

D.94.86%

【答案】D

【解析】(1-0.4%)×(1-1.2%)×(1-3.6%)=94.86%

【章节】第四章第二节债务人在不同期限的违约概率计算

70.2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是()。

A.沃尔夫斯堡集团

B.亚太反洗钱集团

C.埃格蒙特集团

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

【答案】D

【解析】中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了"欧亚反洗钱与反恐融资小组"。

【章节】第六章第八节国际反洗钱组织

71、某商业银行持有较大规模住房抵押贷款，建设房地产价格出现较大幅度下跌，则此种情况属于()压力测试情境。

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.声誉风险

【答案】A

【解析】针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对于要求追加抵(质)押品或减少融资金额，主要交易对于违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。具体压力情景的设定应充分考虑针对单个银行的特定冲击、影响整个市场的系统性冲击和两者相结合的情景。

【章节】第十一章第二节流动性风险压力情景

72、下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是()

A.薪酬与提名委员会

B.资产处置委员会

C.资产负债管理委员会

D.风险管理与内部控制委员会

【答案】暂缺

73、巴塞尔委员会于2015年7月公布的第四版《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，下列关于“三道防线”的表述不正确的是()

A.内部审计职能属于第三道防线

B.风险管理职能属于第二道防线

C.合规职能属于第三道防线

D.业务线条是第一道防线

【答案】C

【解析】独立和有效的合规职能属于第二道防线

【章节】第二章第一节风险治理架构三道防线

74.某企业向银行申请贷款，担保方式为权利质押担保，下列不能作为质物的是()。

A.大额存单

B.应付账款

C.银行承兑汇票

D.仓单、提单

【答案】B

【章节】第四章第二节基于内部评级的方法

75.下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。

A.一般风险准备可计入部分

B.超额贷款损失准备可计入部分

C.优先股及其溢价

D.资本公积及剩余公积可计入部分

【答案】B

【解析】二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计人部分。

【章节】第三章第二节二级资本的构成

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76.新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品()的过程。

A.风险事项

B.风险等级

C.风险结果

D.风险类型

【答案】B

【解析】新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。

【章节】第十章第三节新产品(业务)风险管理流程

77.巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()。

A.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务

B.银行生成的汇总风险数据应能够满足压力情境下风险报告的需要

C.新生成风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源

【答案】D

【解析】巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了"指定日期也就变相要求了数据的灵活性。

【章节】第二章第四章巴塞尔委员会有效风险数据加总要求

78.下列关于违约损失率的概述错误的是()。

A.债项预算违约损失率中的损失指经济损失，包括直接损失或成本、间接损失或成本

B.损失计算的起点是发现借款人违约，终点是对该笔债项的追偿行为结束

C.同一个客户只有一个违约概率，但可以有多个违约损失率

D.每个债项等级均对应一个确定的预期违约损失率和平均预期违约损失率

【答案】暂缺

79.商业银行流动性风险指可能由内生因素导致，也可能受外生因素影响，下列属于流动性风险外生因素的是()。

A.银行流动性资产储备不足，难以迅速变现融入资金

B.银行负债来源不稳定，较为依赖利率敏感度高的同业融资

C.银行将大量短期借款用于长期贷款，资产负债期限严重不匹配

D.市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，资产变现困难

【答案】D

【解析】外部流动性因素主要是指外部因素导致的银行体系的流动性波动。

【章节】第七章第一节流动性风险的外生因素

80.某企业生产线改造周期超过预期，导致企业流动性紧张，还款能力出现明显问题，无法足额偿还贷款本息，考虑到该企业生产线改造后产能将增加，经营情况有改善可能，银行决定对这笔贷款进行展期，该举措属于不良资产处置的()手段。

A.贷款核销

B.贷款重组

C.清收处置

D.贷款转让

【答案】B

【解析】贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限金额、利率、费用担保等)进行调整、重新安排重新组织的过程。

【章节】第四章第八节贷款重组

81.根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币()。

A.5万元

B.5千元

C.10万元

D.1万元

【答案】D

【解析】商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。

【章节】第十章第二节产品募集与销售适当性

82.资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是()。

A.风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产

B.市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍

C.自2017年起商业银行应按《巴塞尔Ⅲ最终方案》计算各级资本和扣除项

D.商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产

【答案】D

【解析】风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。A错误。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，B错误。商业银行应当按照《商业银行资本管理办法(试行)》规定计算各级资本和扣除项，C错误

【章节】第三章第三节资本充足率计算和监管要求

83.为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是()。

A.主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比

B.完善公司治理机制，提升内部管理水平

C.优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力

D.强化风险控制，提升资本集约化发展水平

【答案】A

【解析】相比于一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。该指标值越高，说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高，通常情况下银行负债结构更不稳定，流动性风险水平会较高。

【章节】第七章第二节同业市场负债比例

84.商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.董事会

B.风险管理部门

C.高级管理层

D.业务部门

【答案】A

【解析】《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，董事会应承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。

【章节】第二章第一节董事会及其凤险管理委员会

85.关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是()。

A.外部审计有利于提高信息披露的质量

B.信息披露有利于降低外部审计的风险

C.信息披露有利于提高外部审计的效率

D.外部审计有利于提高信息披露的时效性

【答案】D

【解析】外部审计有利于提高信息披露质量；外部审计有利于提高审计效率、降低审计风险。

【章节】第十三章第二节外部审计与信息披露的关系

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86.关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是()

A.贷款应当尽量投放到收益较高，风险较低的行业

B.行业风险是系统性风险的表现形式之一

C.某些行业天然就会比别的行业风险高

D所有行业都应当得到均等的信贷投放

【答案】D

87.2010年版《巴塞尔协议III》全面强化了资本监管，其相比《巴塞尔协议II》的重要改进不包括()

A.重新拉出资本底线要求

B.改进风险权重计量方法

C.提高资本充足率临管标准

D.重新界定监管资本的构成

【答案】A

【解析】相比巴塞尔协议Ⅱ，巴塞尔协议Ⅲ对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：一是重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力，二是改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；三是建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环。四是显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1%-3.5%的附加资本要求

【章节】第三章第一节巴塞尔委员会及巴塞尔协议简介

88.下列关于商业银行风险文化的表述最不怡当的是()

A.商业银行通常难以通过量化方法对其风险文化情况进行评估

B.在市场上更更具诚信度的商业很行，有助于其获得更多的利润

C.具有良好风险文化的商业很行。其业绩波动的往往会更小

D.商业银行风险文化有助于促进风险管理并取得成效

【答案】暂缺

89.商业银行运用()能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

A.损失数据收集

B.因果分析模型

C.风险与控制自我评估

D.关键风险指标

【答案】B

【解析】在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

【章节】第六章第一节因果分析模型

90.下列关于股票风险的表述，最不适当的是()

A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖根据市场变动下可能的损失情况

B.同一个市场中相同的股票或指数(交割月份相同)的多头和空头可以抵消

C.股票风险的资本计提比例率为8%

D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险

【答案】A

【解析】股票风险主要针对交易账簿内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%，股票风险头寸应区分不同国家或地区市场，同一个市场中完全相同的股票或指数(交割月份相同)的多、空头匹配头寸可完全予以抵消，不同市场中的股票头寸不能抵消。

【章节】第五章第四节股票风险

91.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()

A.水平收益率曲线

B.正向收益率曲线

C.波动收益率曲线

D.反向收益率曲线

【答案】暂缺

92.商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类型经营指标如下表：

暂缺

假设其他软件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是()。

A.银行C

B.无法确定

C.银行B

D.银行A

【答案】暂缺

93.下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是()。

A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险

B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低

C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式

【答案】B

【解析】2008年的国际金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之险之间的相关性迅速上升，造成的损失远远超过预期的风险损失。

【章节】第二章第三节风险计量/评估

94.商业银行所面临的结算风险属于()类别。

A.流动性风险

B.信息科技风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】C

【解析】作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

【章节】第一章第一节信用风险

95.下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是()

A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式

B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标

【答案】C

【解析】战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。

【章节】第九章第二节战略风险管理

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