2021年初级银行从业资格《风险管理》机考高频考题(8月25日)

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一、单选题

第1题、对于持有大量金融工具的商业银行，当中央银行上调基准利率后，其市场价值()。

A.上升

B.降低

C.不变

D.不确定

【正确答案】B

【答案解析】中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低其市场价值，甚至造成巨额损失。

第2题、资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本是在商业银行()的基础上再加上其他资本工具计算而来。

A.资本公积

B.盈余公积

C.实收资本

D.信托赔偿准备

【正确答案】C

【答案解析】资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。

第3题、当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()。

A.披露方式不规范

B.信息披露内容不全面

C.风险信息披露不充分

D.信息披露监控机制仍需进一步完善

【正确答案】A

【答案解析】当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题包括：(1)信息披露内容不全面。(2)风险信息披露不充分。(3)表外业务信息披露不充分。(4)信息披露监控机制仍需进一步完善。

第4题、下列选项中，属于个人生产经营贷款的违规事项的是()。

A.内外勾结编造客户资料骗取商业银行贷款

B.质物持有人在权利上有缺陷

C.内部人员编造、窃取客户资料，假名、冒名骗取贷款

D.贷款抵押物被恶意抽走或变更，形成无效抵押或抵押不足

【正确答案】D

【答案解析】A选项属于个人住房按揭贷款的违规事项，B选项属于个人质押贷款的违规事项，C选项属于个人大额耐用消费品贷款的违规事项。

第5题、激烈的行业竞争必形成优胜劣汰，()的品牌管理质量直接影响商业银行的赢利能力和发展空间。

A.技术/市场

B.产品/服务

C.产品/营销

D.技术/服务

【正确答案】B

【答案解析】商业银行的品牌风险：即激烈的行业竞争必形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的赢利能力和发展空间。

第6题、商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括()。

A.由局部到整体

B.自下而上

C.从已知到未知

D.由表及里

【正确答案】A

【答案解析】商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自下而上、从已知到未知的原则。

第7题、当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的()。

A.90%以上

B.80%以上

C.70%以上

D.60%以上

【正确答案】B

【答案解析】当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的80%以上，远远超过商品期货的交易规模。

第8题、根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在()。

A.0～1

B.1～2

C.2～3

D.3～4

【正确答案】A

【答案解析】对市场风险监督资本的计算，巴塞尔委员会规定其最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值为0～1；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

第9题、下列不属于商业银行操作风险报告内容的是()。

A.风险状况

B.资本金水平

C.关键风险指标

D.资金利用情况

【正确答案】D

【答案解析】商业银行操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。

第10题、资产负债久期缺口的绝值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______。()

A.越高越小

B.越低越大

C.越高越大

D.越低越小

【正确答案】C

【答案解析】资产负债久期缺口的绝值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

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第11题、各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是()。

A.现金流分析法

B.缺口分析法

C.流动性比率/指标法

D.久期分析法

【正确答案】C

【答案解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

第12题、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的()配置来实现。

A.风险管理

B.资源

C.经济资本

D.经营风险

【正确答案】C

【答案解析】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。

第13题、违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是()。

A.债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本

B.违约债项回收金额的时间价值

C.银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响

D.债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响

【正确答案】D

【答案解析】违约损失率估计应基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。

第14题、商业银行风险管理内部控制应当具有高度的()。

A.风险性

B.独立性

C.权性

D.制度性

【正确答案】C

【答案解析】商业银行风险管理内部控制应当具有高度的权性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。

第15题、如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的()。

A.80%

B.85%

C.90%

D.99%

【正确答案】D

【答案解析】如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%；如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。

第16题、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少()重新检查一次。

A.一个月

B.半年

C.一年

D.三年

【正确答案】C

【答案解析】国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。

第17题、风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对()造成的最大损失。

A.资产价值

B.市场价值

C.成本价值

D.信用价值

【正确答案】A

【答案解析】风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

第18题、下列关于风险报告的职责叙述错误的是()。

A.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

B.实施并支持多种的风险语言/术语

C.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

D.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

【正确答案】B

【答案解析】风险报告的职责主要体现在以下几个方面：(1)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识。(2)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度。(3)实施并支持一致的风险语言/术语。(4)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息。(5)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责。(6)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持。(7)保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

第19题、JP摩根的统计分析显示：当风险产生后才进行事后处理，其降低风险损失的效力低于()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【正确答案】C

【答案解析】JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%；在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%～30%；而当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%。

第20题、下列关于违约概率的叙述有误的是()。

A.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点

B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率时，只可以使用一项技术

C.针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对估值结果进行调整

D.违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

【正确答案】B

【答案解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。此外，针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对估值结果进行调整。

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二、多选题

第1题、风险预警的程序主要包括()。

A后评价

B风险处置

C风险分析

D风险管理

E信用信息的收集和传递

【正确答案】A，B，C，E

【答案解析】风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序：(1)信用信息的收集和传递。(2)风险分析。(3)风险处置。(4)后评价。

第2题、商业银行声誉危机处理管理的主要内容有()。

A预先制订战略性的危机管理规划

B提高日常解决问题的能力

C提高发言人的沟通技能

D管理危机过程中的信息交流

E模拟训练和演习

【正确答案】A，B，C，D，E

【答案解析】商业银行声誉危机管理的主要内容包括：(1)预先制订战略性的危机管理规划。(2)提高日常解决问题的能力。(3)危机现场处理。(4)提高发言人的沟通技能。(5)危机处理过程中的持续沟通。(6)管理危机过程中的信息交流。(7)模拟训练和演习。

第3题、商业银行的整体风险管理环境包括()等方面的内容及作用。

A风险文化

B管理战略

C公司治理

D宏观调控

E内部控制

【正确答案】A，B，C，E

【答案解析】商业银行的整体风险管理环境，包括公司治理、内部控制、风险文化和管理战略等方面的内容及作用。

第4题、商业银行的市场风险包括()。

A汇率风险

B债券风险

C利率风险

D股票风险

E商品风险

【正确答案】A，C，D，E

【答案解析】市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要。由于商业银行的资产主要是金融资产，利率波动会直接导致其资产价值的变化，从而影响银行的安全性、流动性和效益性。

第5题、商业银行柜台操作风险的成因主要有()。

A柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等

B柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

C规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

D轻视柜台业务内控管理和风险防范

E客户监管难度加大，信息技术手段不健全

【正确答案】A，B，C，D

【答案解析】商业银行柜台操作风险的成因包括：(1)轻视柜台业务内控管理和风险防范。(2)规章制度和业务操作流程本身存在漏洞。(3)因人手紧张而未严格执行换人复核制度。(4)柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识。(5)柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等。

第6题、商业银行资本充足率信息披露主要包括()。

A风险管理目标和政策

B并表范围

C核存款数量

D资本充足率水平

E信用风险和市场风险

【正确答案】A，B，D，E

【答案解析】商业银行资本充足率的信息披露主要包括：(1)风险管理目标和政策。(2)并表范围。(3)资本规模。(4)资本充足率水平。(5)信用风险和市场风险。

第7题、现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为()。

A投资活动的现金流

B分配活动的现金流

C融资活动的现金流

D经营活动的现金流

E管理活动的现金流

【正确答案】A，C，D

【答案解析】现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。

第8题、商业银行严重的操作风险损失事件往往是()同时作用的结果。

A人员

B外部因素

C流程

D系统

E资金

【正确答案】A，B，C，D

【答案解析】操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，特别是严重的操作风险损失事件往往是人员、流程、系统和外部因素同时作用的结果。

第9题、商业银行可通过()获得个人客户的信用记录，作为借款人是否符合贷款资格的重要依据。

A法院机构

B海关机构

C政府机构

D税务机构

E中国人民银行个人征信系统

【正确答案】A，B，D，E

【答案解析】商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录，作为借款人是否符合贷款资格的重要依据。

第10题、商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行()的独立审查和评价。

A可靠性

B独立性

C准确性

D充分性

E有效性

【正确答案】A，C，D，E

【答案解析】内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。

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三、判断题

第1题、根据监管机构的规定，操作风险包括战略风险，但不包括声誉风险和法律风险。()

【正确答案】　X

【答案解析】根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

第2题、预防和减少操作风险事件的发生根本上依靠商业银行不断购买保险。()

【正确答案】　X

【答案解析】应当清醒地认识到，购买保险只是操作风险缓释的一种措施。预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。

第3题、商业银行通常将可能面临的市场条件分为最好和最坏两种情景，尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。()

【正确答案】　X

【答案解析】商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好和最坏三种情景，尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。

第4题、良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的赢利能力并保障战略目标的实现。()

【正确答案】　√

第5题、只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品具有一定的公共性质，才接受政府或其授权机构的监管。()

【正确答案】　X

【答案解析】无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管。

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