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2021年初级银行从业资格《风险管理》知识点:信用风险组合的计量

环球网校·2021-07-05 16:09:32浏览42 收藏8
摘要 2021年下半年银行从业资格考试时间为10月23日、24日,报名时间目前尚未确定。为了帮助广大考生顺利备考,环球网校小编给大家带来“2021年初级银行从业资格《风险管理》知识点:信用风险组合的计量”。希望给备考2021年银行从业资格考试的考生有所帮助。

编辑推荐:2021年下半年初级银行从业资格《风险管理》知识点汇总

知识点:信用风险组合的计量

一、违约相关性

计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后,还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性

二、信用风险组合计量模型

1、Credit Metrics 模型

a.本质是一个 VAR 值模型

b.计算一定置信水平下,组合持有期内可能发生的最大损失

c.非交易性组合价格、波动率不容易取得

d.创新之处在于解决了计算非交易性组合的 VAR 值难题

2、Credit Portfolio View 模型

a.转移率与宏观因素关系模型化

b.是 Credit Metrics 模型的补充

c.不使用历史数据,根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算违约率

d.比较适用于投机类型借款人,因为其对宏观经济因素更敏感

3、Credit Risk+模型

a.根据火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

b.假设组合里每笔贷款只有违约与不违约两种状态

c.多家庭同时火灾的概率很小且相互独立,贷款组合同理

d.贷款组合的违约率服从泊松分布,并随组合中贷款笔数增加而接近正态分布

e.模型假设每组平均违约率固定,因此宏观经济因素变化,会引起更严重的“肥尾”现象

2021年下半年初级银行职业资格考试定于10月23日、24日举行,目前报名尚未开始,计划报名的人员,可提前填写 免费预约短信提醒,届时我们会及时提醒2021年下半年初级银行从业资格报名时间通知,请及时预约。

以上内容为2021年初级银行从业资格《风险管理》知识点:信用风险组合的计量。查看更多复习资料您可以点击下方免费下载按钮下载更多备考资料哦,小编不断更新资料中!

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