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银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲
【考试目的】
风险管理初级考试基于国内外监管标准的权威框架体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是基层从业人员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险。
【考试内容】
一、风险管理基础
(一)了解风险与收益、损失的关系，理解商业银行风险的主要类别以及系统性金融风险；
(二)了解商业银行风险管理的模式、策略和作用；
(三)掌握概率及概率分布、线性回归分析、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理。
二、风险管理体系
(一)了解董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责；
(二)理解风险文化、偏好和限额管理；
(三)理解风险管理政策和流程；
(四)了解风险数据加总与IT系统建设；
(五)熟悉内部控制与内部审计的内容及作用。
三、资本管理
(一)掌握资本定义、功能以及资本管理和风险管理的关系；
(二)了解资本分类、监管资本构成以及资本扣除项；
(三)熟悉资本充足率计算和监管要求、资本充足率影响因素和管理策略、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求；
(四)了解杠杆率要求的提出背景、杠杆率指标的计算、杠杆率指标的优点以及系统重要性银行杠杆率缓冲要求。
四、信用风险管理
(一)掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点；
(二)了解信用风险评估和计量的发展历程、基于内部评级的方法以及信用风险组合的计量；
(三)掌握信用风险监测、预警和报告的方法及内容；
(四)了解信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法；
(五)了解信用风险资本计量的权重法、内部评级法；
(六)熟悉集中度风险的定义和特征、授信集中度管理主要框架；
(七)了解贷款损失准备管理与不良资产处置方法。
五、市场风险管理
(一)了解市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系；
(二)了解市场风险计量相关基本概念和计量方法；
(三)了解市场风险限额管理、监测报告和控制方法；
(四)了解市场风险资本计量的标准法、内部模型法以及巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规；
(五)了解银行账簿利率风险监管要求、计量方法和风险管理措施。
六、操作风险管理
(一)掌握操作风险的特征、分类以及操作风险识别方法；
(二)理解操作风险与控制自我评估以及操作风险评估流程；
(三)理解关键风险指标、损失数据收集和操作风险报告；
(四)了解操作风险控制与缓释方法；
(五)了解操作风险资本计量的基本指标法、标准法、新标准法，了解操作风险资本计量的高级计量法；
(六)了解外包的定义及原则，了解外包风险管理的主要框架；
(七)了解信息科技风险的定义、特征以及信息科技风险管理主要框架；
(八)了解洗钱和反洗钱相关概念、反洗钱监管体系，了解商业银行反洗钱管理体系以及反洗钱工作重点。
七、流动性风险管理
(一)掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换；
(二)理解短期流动性风险计量、现金流分析、中长期结构性分析和市场流动性分析等流动性风险评估与计量方法；
(三)了解流动性风险限额监测、市场流动性风险监测以及流动性风险预警机制与报告体系；
(四)了解作为流动性风险控制工具的资产管理和负债管理，了解流动性风险控制在国内的实践；
(五)了解流动性风险应急机制的作用、关键要素以及流动性应急计划。
八、国别风险管理
(一)熟悉国别风险的类型以及国别风险的识别方法；
(二)了解掌握国别风险的评估、国别风险等级分类以及国别风险计量；
(三)理解国别风险的日常监测、IT系统建设以及国别风险报告体系；
(四)理解国别风险限额和集中度管理、国别风险缓释方法和工具以及国别风险预警和应急处置机制。
九、声誉风险与战略风险管理
(一)了解声誉风险识别、评估、监测、报告、控制和缓释的全流程管理；
(二)了解战略风险识别、评估、监测、报告、控制和缓释的全流程管理。
十、其他风险管理
(一)了解交叉性金融风险的定义、特征、传染路径以及风险管理措施；
(二)了解资产管理业务风险的识别、评估以及风险管理措施；
(三)了解新产品(业务)风险的定义、特征、主要类别以及风险管理措施；
(四)了解行为风险的定义、特征、监管政策以及风险管理措施；
(五)了解气候风险的定义、特征、监管政策以及风险管理措施。
十一、压力测试
(一)熟悉压力测试的定义、作用、分类、流程、承压指标及传导路径；
(二)了解压力测试情景的定义、风险类型和风险因子、风险因子的变化幅度、压力情景的内在一致性以及压力情景的预测期间；
(三)了解信用风险、市场风险和流动性风险压力测试方法；
(四)了解压力测试报告内容及结果应用。
十二、风险评估与资本评估
(一)了解国际和国内监管部门关于风险评估与资本评估的总体要求；
(二)了解风险评估的最佳实践和具体要求；
(三)了解资本规划的主要内容、频率以及监管要求；
(四)了解内部资本充足评估报告的内容、作用以及监管要求；
(五)了解恢复与处置计划的定义、作用以及监管要求。
十三、银行监管与市场约束
(一)理解银行监管的定义和必要性，熟悉银行监管的目标、理念、原则和标准，熟悉金融监管体制和银行监管法规体系，了解银行监管的主要方法，熟悉银行风险监管模式和内容；
(二)熟悉市场约束机制、信息披露机制以及外部审计功能。
本考试大纲和辅导教材是2021年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于辅导教材内容。
如辅导教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。
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