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【考点1】风险的定义
风险是银行在经营过程中,由于一系列不确定因素的影响,导致资产和收益损失的可能性。银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经济主体。承担风险既可能获得收益也可能遭受损失。
强调结果的不确定性:即在一定条件下和一定时期内发生各种结果的变动,结果的变动程度越大则相应的风险就越大,反之则越小。不确定性带来的后果可能是有利的,也可能是不利的。
强调不确定性带来的不利后果:即由于各种结果发生的不确定性,而导致行为主体遭受损失或损害的可能性。风险不等同于损失本身,风险是个事前概念,损失是个事后概念。
【三种不同类型的损失】
1、预期损失
预期损失是银行承担的风险再未来一段时间内,可能造成损失的均值。以信用风险为例,预期损失等于借款人违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
假设银行一个客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率50%,违约风险暴露100元,则该笔信贷资产的预期损失是0.5万元,预期损失率0.5%。
银行可以通过风险定价来覆盖预期损失。银行要为风险资产计提损失准备金,以便在实际遭受损失时利用损失准备金来冲销损失。
2、非预期损失
非预期损失是指未来一段时间内,一定置信度(如99.9%)下,银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平。银行承担的非预期损失要靠银行持有的资本进行覆盖。
3、极端损失
指战争、重大灾难或危机等异常情况导致的、银行一般无法预见的损失。银行要定期针对资产进行压力测试,评估极端损失的影响,建立相应的预警机制。通过购买保险,银行也可以对极端事件可能造成的损失进行分担或转移。
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