2019年下半年初级银行从业资格《风险管理》考前9天冲刺题

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单选题

1、下列关于交易账户的说法，不正确的是()

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

2、如果期权的执行价格几乎等于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为()

A.平价期权

B.价内期权

C.价外期权

D.买方期权

3、黄金价格波动属于()

A.期权性风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.商品价格风险

4、最主要和最常见的利率风险形式是()

A.基准风险

B.期限错配风险

c.收益率曲线风险

D.期权性风险

5、贷款定价中的风险成本一般是指()

A.预期损失

B.非预期损失

c.预期损失和非预期损失

D.以上都不对

6、内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在()

A.违约概率

B.违约损失率

c.违约风险暴露

D.授信额度

7、可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是()

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

c.集团客户风险限额

D.以上都对

8、信用风险监测的主要指标包括()

A.不良负债率

B.存贷比

c.非预期损失率

D.关联授信比例

9、在客户风险监测指标体系中，销售收入增长率和公司治理结构分别属于()

A.基本面指标和财务指标

B.财务指标和财务指标

c.基本面指标和基本面指标

D.财务指标和基本面指标

10、下列不属于实力类指标的是()

A.人力资源

B.资质等级

C.成本管理

D.管理层素质

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参考答案及解析：

一、单选题

1、参考答案：B

[答案解析]B项，记人交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。

2、参考答案：A

[答案解析]如果期权的执行价格几乎等于当前标的资产的即期市场价格，该期权就是平价期权。

3、参考答案：C

[答案解析]为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

4、参考答案：B

[答案解析]最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险，也称作期限错配风险。

5、参考答案：A

[答案解析]贷款定价中的风险成本是指预期损失。

6、参考答案：B

[答案解析]内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在违约损失率的估值中。

7、参考答案：B

[答案解析]通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

8、参考答案：D

[答案解析]银行信用风险监测指标有：不良资产/贷款率、预期损失率、单一(集团)客户授信集中度、关联授信比例、贷款损失准备充足率、逾期贷款率、不良贷款拨备覆盖率、贷款风险迁徙率等。

9、参考答案：D

[答案解析]销售收入增长率属于财务指标中的增长能力指标，公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标。

10、参考答案：D

[答案解析]实力类指标包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

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