2019年初级银行从业资格《风险管理》第四章第二节配套习题

编辑推荐：2019年初级银行从业资格《风险管理》第四章第二节汇总

第四章　市场风险管理

第二节　市场风险计量

一、基本概念

【例题一】金融资产的(　)是根据历史成本所反映的账面价值。

A.公允价值

B.名义价值

C.市场价值

D.内在价值

【例题二】市场价值是指(　)。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【例题三】对资产的计值有公允价值、名义价值、市场价值和市值重估四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是(　)。

A.公允价值和名义价值

B.名义价值和市场价值

C.市场价值和公允价值

D.市值重估和市场价值

【例题四】关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不正确的是(　)。

A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”

B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

二、市场风险计量方法

【例题一】商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额，再加上表外业务头寸，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。(　)

【例题二】以下关于缺口分析的正确陈述是(　)。

A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

C.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

【例题三】久期分析是用来衡量(　)的变动对银行整体经济价值的影响。

A.利率

B.汇率

C.股票指数

D.商品价格指数

【例题四】如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为(　)。

A.700万美元

B.500万美元

C.1000万美元

D.300万美元

【例题五】假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为(　)。

A.200

B.400

C.600

D.1000

【例题六】在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是(　)。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

【例题七】风险价值是指在一定的持有期和给定的(　)下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

A.损失概率

B.敏感水平

C.统计分布

D.置信水平

 >>>参考答案解析部分在第二页

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第四章　市场风险管理

第二节　市场风险计量

一、基本概念

【例题一】

『正确答案』B

『答案解析』名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

【例题二】

『正确答案』B

『答案解析』市场价值是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

【例题三】

『正确答案』C

『答案解析』在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与公允价值。

【例题四】

『正确答案』B

『答案解析』选项B错误，市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

二、市场风险计量方法

【例题一】

『正确答案』错误

『答案解析』缺口分析是衡量利率变化对银行当期收益的影响。理解分析类。

【例题二】

『正确答案』AC

『答案解析』当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口。

【例题三】

『正确答案』A

『答案解析』久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

【例题四】

『正确答案』B

『答案解析』单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。

【例题五】

『正确答案』C

『答案解析』

净多头头寸之和=150+200+250=600

净空头头寸之和=120+280=400

选择绝对值最大的600作为银行的总敞口头寸。

【例题六】

『正确答案』B

『答案解析』敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

【例题七】

『正确答案』D

『答案解析』风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素的变化可能对产品头寸或组合造成的最大损失。

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