2019年初级银行从业资格《风险管理》教材讲义第一章第一节：商业银行风险管理的策略

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第一章　风险管理基础

第一节　风险管理的基本概念

二、商业银行风险管理的主要策略

主要考点及知识点：

风险分散

风险对冲

风险转移

风险规避

风险补偿

(一)风险分散

1.概念

风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。

2.意义

风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义：多样化投资;多样化授信，这样可以大大降低商业银行面临的整体风险。

3.风险分散注意事项

多样化投资分散风险前提条件要有足够多的相互独立的投资形式。风险分散策略是有成本的(交易成本)，应与集中承担风险可能造成的损失综合考虑。

(二)风险对冲

1.内涵

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

2.风险对冲的内容及意义

风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

(1)自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

(2)市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

(三)风险转移

1.风险转移的概念

风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

2.风险转移的分类

风险转移可分为保险转移和非保险转移。

(1)保险转移是指商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。

(2)非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。贷款：第三方信用担保

(四)风险规避

1.风险规避的概念

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。不做业务，不承担风险。

2.风险规避的局限性

风险规避策略制定的原则“没有风险就没有收益”。风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

(五)风险补偿

1.风险补偿的定义

风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

2.风险补偿的方法

对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在价格上附加更高的风险溢价，通过提高风险回报方式，获得承担风险的价格补偿。

3.风险补偿的注意事项

对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行合理定价。如果定价过低，将使自身所承担的风险难以获得合理的补偿;定价过高又会使自身的业务失去竞争力，陷入业务萎缩的困境。

 引申：2019年初级银行从业资格《风险管理》教材讲义第一章第一节配套习题

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