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1.风险监管最为核心的步骤是( )。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.监管措施
正确答案:B
解析:风险评估是风险监管最为核心的步骤。
2.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。
A.基本指标法
B.内部评级高级法
C.标准法
D.内部评级初级法
正确答案:A
解析:A项属于对操作风险的计量方法。
3.期权性工具( )。
A.具有期权性风险
B.具有对称性
C.不会给期权出售方带来风险
D.给期权买入方带来风险
正确答案:A
解析:期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。
4.假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。
A.卖出1份卖方期权(PUT OPTION)
B.购买1份卖方期权(PUT OVTION)
C.购买1份买方期权(CALL OVTION)
D.卖出1份买方期权(CALL OPTION)
正确答案:C
解析:交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。由于购买1份买方期权的收益是无限大的，因此合约到期前交易对手违约，投资者面临的交易对手信用风险最大。
5.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.提高流动性管理的预见性
C.通过金融市场控制风险
D.建立多层次的流动性屏障
正确答案:A
解析:商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本、外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。规定各部门沟通或传递信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施。二是弥补现金流量不足的工作程序。备用资产的来源包括未使用的信贷额度，以及央行的紧急支援等。
6.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。
A.法律风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险
正确答案:D
解析:题目所述属于内部流程引发的操作风险。
7.( )是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层的支持与承诺
B.董事会的支持与承诺
C.监事会的支持与承诺
D.风险管理委员会的支持与承诺
正确答案:A
解析:高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。
8.操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.内部评级法
正确答案:B
解析:基本指标法、标准法和高级计量法是操作风险资本计量的三种方法，其中，基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。
9.操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。
A.损失事件评估
B.损失事件识别
C.损失事件填报
D.损失金额确定
正确答案:A
解析:损失数据收集的步骤包括：损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核;损失数据收集验证。
10.( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
A.识别风险
B.分析风险
C.感知风险
D.制作风险清单
正确答案:C
解析:感知风险是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
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