2019年银行从业《风险管理》考试大纲(中级)

考试目的

风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的发展，定位于风险管理专业人员的培养和选拔，注重技术含量，特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。

考试内容

一、风险管理基础

(一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别;

(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;

(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;

(四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;

(五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用;

(六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;

(七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;

(八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;

(九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。

二、风险管理体系

(一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;

(二)掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则;

(三)掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;

(四)熟悉风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程;

(五)掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术;

(六)深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求;

(七)熟悉内部控制框架的核心要素，内部审计的基本属性。

三、信用风险管理

(一)掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;

(二)熟悉信用风险评估、计量的发展历程，掌握基于内部评级的方法和相关计量模型;

(三)掌握信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程;

(四)掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践;

(五)深入了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施;

(六)熟悉信用风险资本计量的权重法、内部评级法。

四、市场风险管理

(一)掌握市场风险的基本内容及其分类;

(二)掌握交易账户与银行账户的划分标准;

(三)深入了解市场风险管理框架体系，重点了解董事会、高管层，以及各部门的管理职责;

(四)深入了解市场风险计量方法及其优缺点，包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR;

(五)深入了解市场风险主要监控手段，包括限额管理、压力测试和风险报告;

(六)了解市场风险资本计量的标准法和内部模型法的核心要点;

(七)了解银行账户利率风险管理的基本内容，包括风险定义、计量方法和监管要求;

(八)了解交易对手信用风险管理的基本内容，包括风险定义、计量范围和计量方法。

五、操作风险管理

(一)掌握操作风险的基本内容和主要形式;

(二)掌握操作风险管理的主要框架，包括治理结构、政策制度、信息系统、三道防线;

(三)掌握操作风险三大管理工具;

(四)熟悉主要业务条线的操作风险点和控制手段;

(五)深入了解操作风险计量的主要方法和实施前提条件;

(六)了解操作风险报告的主要内容;

(七)掌握操作风险缓释和控制的基本手段;

(八)熟悉业务外包管理、信息科技风险管理的基本要求。

六、流动性风险管理

(一)熟练掌握流动性风险的基本内容、分类和流动性风险管理的作用;

(二)熟练掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换;

(三)熟练掌握现金流分析方法、短期流动性风险计量指标和长期结构性分析指标并能够计算运用，深入了解市场流动性分析及其参考指标;

(四)深入了解流动性风险限额的作用、管控、预警及报告，以及市场流动性风险监测与预警，掌握流动性风险的控制工具。

七、国别风险管理

(一)熟练掌握国别风险的主要内容和类型;

(二)深入了解何种事件或重大指标变动产生国别风险;

(三)深入了解影响国别风险的主要因素;

(四)了解国别风险五分类及其特点;

(五)了解国别风险日常监测手段和方法;

(六)了解国别风险报告要求及其主要内容;

(七)熟悉国别风险限额管理目标和设定方法。

八、声誉风险与战略风险管理

(一)掌握声誉风险和战略风险的内容和重要作用;

(二)熟悉声誉风险和战略风险管理的相关监管要求;

(三)熟悉声誉风险管理体系建设的重点内容;

(四)熟悉声誉风险管理的基本方法以及声誉危机管理规划;

(五)熟悉战略风险管理的流程以及主要方法。

九、其他风险管理

(一)掌握新产品/新业务风险管理的主要内容;

(二)熟悉新产品/新业务风险管理的主要原则、主要风险类型和风险管理措施;

(三)掌握反洗钱的基本内容和洗钱活动的危害;

(四)熟悉商业银行反洗钱的法定义务和主要职责;

(五)熟悉反洗钱的监管体系;

(六)了解反洗钱内控制度的主要内容。

十、压力测试

(一)掌握压力测试的基本内容及压力测试的六项主要作用;

(二)了解商业银行董事会、监事会(监事)、高级管理层以及相关部门在压力测试管理中的职责;

(三)深入了解敏感性分析和情景分析压力测试方法的区别;

(四)深入了解历史情景与假设情景;

(五)了解信用风险(含集中度风险、国别风险)、市场风险(含银行账户利率风险)、流动性风险等的常见压力情景，以及不同风险的压力情景预测期间;

(六)熟悉压力测试的流程;

(七)掌握压力测试结果的应用范围，以及根据压力测试结果采取的改进措施。

十一、风险评估与资本评估

(一)熟练掌握风险评估的对象;

(二)熟练掌握每类风险需要评估的主要内容;

(三)了解风险评估的方法;

(四)熟练掌握资本规划的内容和频率;

(五)了解业务规划与资本规划的关系;

(六)掌握资本规划的监管要求;

(七)了解内部资本充足评估程序报告;

(八)了解恢复与处置计划的监管要求和主要内容。

十二、银行监管与市场约束

(一)熟悉银行监管的目标、原则和标准;

(二)熟悉风险监管的理念、指标体系和主要内容;

(三)深入了解现场检查和非现场监管的内容;

(四)掌握资本监管的内容;

(五)深入了解银行监管法规体系;

(六)深入了解市场约束机制;

(七)熟悉市场约束参与方及其作用;

(八)深入了解信息披露的目的、监管要求信息披露与会计信息披露的关系、外部审计与信息披露的关系、外部审计与监督检查的关系。

如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。

本考试大纲和考试教材是2016年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。

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