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①、假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率基本维持不变,则可以买入期限较长的金融产品。
②、马克维茨提出的均值—方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论与投资时间的主流方法。
③、互换分为利率互换和汇率互换,货币互换既明确了利率的支付方式,又确定了汇率。
④、银行账户的项目通常是按照历史成本计价的。
⑤、如果银行有专用的期权计价模式,应采用Delta的计算方法计量期权敞口头寸,不能简化。
⑥、风险价值(不是久期分析)已经成为计量市场风险的主要指标,也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
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