2018银行从业资格《风险管理》每日一练(4月30日)

第 1 题：目前应用比较广泛的信用组合模型有(　　)。

A. Credit Portfolio View 模型

B. RiskCalc 模型

C. Credit Monitor 模型

D. Credit Risk+模型

E. CreditMetrics 模型

答案：ADE

解题思路：目前,国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括 CreditMetrics 模型、CreditPortfolio View 模型、Credit Risk+模型等。

本题考查的重点：教材的第三章第二节 信用风险组合的计量

第 2 题：客户风险的基本面指标不包括( )。

A. 品质类指标

B. 技术类指标

C. 实力类指标

D. 环境类指标

答案：B

解题思路基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。

本题考查的重点：教材的第三章第三节 风险监测对象

第 3 题：以下有关风险监测的主要指标，正确的是( )。

A. 不良贷款率=(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

B. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

C. 单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷款总额/资本净额×100%

D. 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%

E. 不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

答案：BCDE

解题思路：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100% 。

本题考查的重点：教材的第三章第三节 风险监测主要指标

第 4 题：风险预警程序包括：①信用信息的收集和传递;②风险处置;③风险分析;④后评价。其顺序正确的是( )。

A. ①②③④

B. ①③②④

C. ①③④②

D. ①②④③

答案：B

解题思路：考查风险预警的程序：信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价。

本题考查的重点：教材的第三章第三节 风险预警

第 5 题：在确定资本分配的权重时，需考虑以下( )因素。

A. 组合在战略层面上的重要性

B. 经济前景(宏观经济状况预测)

C. 目前的组合集中情况

D. 收益率(ROE)

E. 组合的风险程度

答案：ABCD

解题思路：在确定资本分配的权重时,需考虑以下各项因素:在战略层面上的重要性;经济前景(宏观经济状况预测);当前组合集中度情况;收益率(ROE)。

本题考查的重点：教材的第三章第四节 限额管理

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