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第1题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：( )
A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E.假设条件与实际情况不符合
【正确答案】：A,C
第2题 流动性风险预警的内部指标包括( )。
A.盈利水平
B.产品业务的风险水平
C.资产负债结构
D.资产负债质量
E.高官层人事更替
【正确答案】：A,C
第3题 在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景?( )
A.正常经营状况
B.由于商业银行自身问题造成流动性危机
C.某种形式的整体市场危机
D.竞争对手经营战略的重大变化
E.重要客户的经营危机
【正确答案】：A,B,C
第4题 集团法人客户的信用风险特征包括( )
A.内部关联交易频繁
B.连环担保普遍
C.财务报表真实性差
D.系统性风险高
E.风险识别和贷后监督难度大
【正确答案】：A,B,C,D,E
第5题 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：( )
A.回归分析
B.K临近值
C.神经网络模型
D.Z值模型
E.ZEA型
【正确答案】：A,C
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