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银行《风险管理》串讲笔记:内部评级法
内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等信用风险因素,并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求(K):
(1)公司、主权及商业银行暴露
①非违约风险暴露
②违约风险暴露
(2)零售暴露外语学习网
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种:
①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估机值;
②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。
初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD。
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