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银行《风险管理》串讲笔记:债项评级的方法

环球网校·2018-02-13 08:15:01浏览26 收藏5

  【摘要】为方便广大考生备考2018年银行从业资格考试,环球网校银行频道小编整理发布《银行《风险管理》串讲笔记:债项评级的方法》,希望能给各位提供帮助。更多2018年银行职业资格考试报考相关信息请关注环球网校银行职业资格频道。

  银行《风险管理》串讲笔记:债项评级的方法

  (1)影响违约损失率的因素

  ①产品因素

  包括清偿优先性(Seniority)、抵押品等。

  ②公司因素

  ③行业因素

  ④地区因素

  ⑤宏观经济周期因素

  (2)计量违约损失率的方法

  ①市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差(Credit Spread)和违约概率推算违约损失率,其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化,主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。

  ②回收现金法。根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。

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