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银行《风险管理》串讲笔记:违约概率模型
违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡率模型,在银行业引起了很大反响。
《巴塞尔新资本协议》也明确规定,实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。
与传统的老师判断和信用评分法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少五年的数据。
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