2022中会-精讲班财管第六章-第13讲
对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
买入看跌期权，获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利
看涨期权买入方的最大净收益为期权价格
看涨期权出售方的最大净收益为期权价格
买入看涨期权到期日价值最大为（股票市价-执行价格，0），买入看涨期权净损益=买入看涨期权到期日价值-期权价格，由此可知，选项A的说法不正确，正确的说法应该是“到期日价值大于0”。“看跌期权”也称为“卖出期权”，“看涨期权”也称为“买入期权”，因此B的说法不正确。对于看涨期权买入方而言，最大净损失为期权价格，而净收益没有上限，因此C不正确。