第二章-在两种证券构成的投资组合中,关于两种证券收益率的相关系数
当相关系数为0时,两种证券的收益率不相关
相关系数的绝对值可能大于1
当相关系数为-1时,该投资组合能最大限度地降低风险
当相关系数为0.5时,该投资组合不能分散风险
相关系数处于[-1,1]的区间,因此相关系数的绝对值不可能大于1,选项B错误;只要相关系数小于1,即不完全正相关时,该投资组合就能分散风险(非系统性风险),选项D错误。
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