A资产在投资总额中的比重为 600/(600+600)*100%=50%

B资产在投资总额中的比重为 600/(600+600)*100%=50%

投资组合的期望收益率=50%×8%+50%×12%=10%

投资组合的协方差 =0.09*0.09*1=0.0081

投资组合的方差=0.5²*0.09²+0.5²*0.09²+2*0.5*0.5*0.0081=0.0081

投资组合的标准差=0.0081^1/2=0.09

或者：

相关系数等于1时，投资组合的标准差为组合中各资产收益率标准差的加权平均数，即

投资组合的标准差=50%×9%+50%×9%=9%