<下列关于相关系数的说法中，正确的是( )。-环球网校

单选题

下列关于相关系数的说法中，正确的是( )。

证券组合想分散风险，必须使相关系数不等于0

两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越强

相关系数越趋近于1,风险分散效应越强

只要两种证券之间的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

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正确答案:D

相关系数等于0，是小于1的，所以是可以分散非系统风险的，选项A错误; 当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，选项B错误;相关系数越趋近于1,风险分散效应越弱，选项C错误。