证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,其权数为各种资产在组合中的价值比例｡选项A的说法不正确｡当两项资产的收益率完全负相关时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除｡相关系数为0,虽然可以分散风险但不能完全消除风险,选项C的说法不正确｡在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,称为非系统性风险:不能随着资产种类增加而分散的风险,称为系统性风险｡因此,虽然此组合相关系数为-1,系统风险是不能被分散的,选项D的说法不正确｡