【内容考查】本题考察数据库实施过程中的主要步骤，特别是建立实际数据库结构阶段的具体内容。

【选项分析】

A. 定义数据库模式与子模式：正确，这是建立实际数据库结构阶段的一部分。

B. 描述数据库完整性：正确，这也是建立实际数据库结构阶段的内容之一。

C. 进行数据加载：错误，这是数据库实施过程中的独立步骤，不属于建立实际数据库结构阶段。

D. 设置数据库物理存储参数：正确，这属于建立实际数据库结构阶段的内容。

根据教材原文，建立实际的数据库结构包括数据库模式与子模式的描述、数据库完整性描述、数据库安全性描述和数据库物理存储参数描述。数据加载是数据库实施过程中的独立步骤，不属于建立实际数据库结构阶段。因此，正确答案是C。