<证券资产组合的风险与收益-环球网校

多选题

证券资产组合的风险与收益

β系数越大，表明系统性风险越小

β系数越大，表明非系统性风险越大

β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

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正确答案:C,E

β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。根据β系数计算公式，β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。β系数越大，风险收益率越大，投资该资产所要求的收益率越大，选项C正确。