假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率1...-环球网校

不定项选择题

第一节远期与期货定价

假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，利用B-S -M模型计算6个月期的欧式看跌期货期权价格为( )美元。

1. 72

2.43

2.61

3.04

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正确答案:B

由题干可知：S =29，K=30，r=0.15，=0.25，T=6/12=0.5。

欧式期货看跌期权的价值为：

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