某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表所示。
计算该互换的固定利率约为( )。
6.63%
2.89%
3.32%
5.78%
根据公式，
作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为( )。
增加其久期
减少其久期
互换不影响久期
不确定
对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。对于固定利率的支付方来说，利率互换可将固定利率债务换成浮动利率债务，给其带来负久期，从而减少投资组合的久期。