在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。(...-环球网校

判断题

第三节期权定价

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( )

A

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B

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答案

正确答案:B

解析

在期权的二叉树定价模型中，风险中性概率p的计算公式为，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。

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