<某投资者持有10个D-环球网校

多选题

某投资者持有10个D

卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

买入4个Delta=-0.5的看跌期权

卖空两份标的资产

卖出4个Delta=0.5的看涨期权

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正确答案:B,C

题中，组合的Delta= 10×0.6+8×（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同；的看跌期权；②卖空2个单位标的资产。