某国债期货的面值为f00元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次...-环球网校

单选题

第二节互换定价

某国债期货的面值为f00元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2. 96元。若无风险利率为5010，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为 ( )元。（参考公式：Ft=(St -Ct）er(T-t)；e≈2. 72）

98. 47

98. 77

97. 44

101. 51

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正确答案:A

根据公式，6个月后到期的该国债期货理论价值为：F_t=(S_t -C_t）e^r(T-t)=(99 -2. 96)×2.72^5%^×6/12=98. 47（元）。