某股票组合市值8亿元，
值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货( )手。
702
752
802
852
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：800000000×0.92/(3263.8×300)=752（手）。
一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。
8113.1
8357.4
8524.8
8651.3
此次Alpha策略的操作共获利：800000000×6.73%+(3263.8-3132.0)×752×300= 8357.4（万元）。