<假设某债券投资组合的-环球网校

不定项选择题

假设某债券投资组合的

卖出国债期货1364万份

卖出国债期货1364份

买入国债期货1364份

买入国债期货1364万份

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答案

正确答案:B

解析

根据组合久期的计算公式：组合的久期：（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值，可以得到：3.2=(100000×12.8+110×6.4×Q)／100000，题中国债期货报价为110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。