某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。
方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。
方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6010计算），同时5亿元（10%的资金）左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。
方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约( )张。
5170
5246
517
525
因为6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点，所以沪深300股指期货合约规模=3224×300= 967200（元／张），每张保证金967200 ×10%=96720（元／张）。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数为：N=500000000/96720≈5170（张）。
方案一的收益为（）万元，方案二的收益为（）万元。
108500, 96782.4
108500, 102632.34
111736.535, 102632.34
111736.535, 96782.4
股指期货所用资金=96720×5170= 500042400（元=50004.24（万元），投资政府债券的资金=500000 - 50004.24= 449995.76（万元）。
方案一：股票资本利得=50亿元×(3500- 2876)/2876=10.85（亿元），红利终值=3195×1.013≈3236.535（万元），总增值=111736.535（万元）；
方案二：政府债券的收益=4499957600×2.6%/2=5849.94488（万元），期货盈利=(3500-2876)×300×5170=96782.4（万元），总增值：5849.94488+96782.4=102632.34（万元）。