案例题

黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。


第1题 第2题
不定项选择题

3个月后到期的黄金期货的理论价格为( )元。

A

306e0.01 -6  

A

306e0.01+6   

A

294 e0.01  

A

306 e0.01

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答案
正确答案:D
解析

不定项选择题

若3个月后到期的黄金期货的价格为(    )元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。

A

297    

A

309    

A

300    

A

312

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正确答案:D
解析

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